银行资金业务一体化系统的研发与创新

市场风险管理的资金业务一体化系统是中国光大银行全面风险管理体系建设的重要组成部分。该系统结合最新国际金融市场发展趋势，采用国际知名成熟软件为实施原型，按照我国监管机构商业银行市场风险监管指引，结合银行资金业务精细化管理需求，通过对原型软件进行差异分析与本地化改造，并针对相关联系统实施高效的系统间接口开发，实现了光大银行资金业务前中后台一体化集中处理、直通式自动化业务处理流程，并在流程中实现资金业务市场风险、信用风险、操作风险等各类风险的全而管控。

一、市场风险与资金业务信息化管理相关理论研究
        随着全球金融市场的发展与扩张，银行参与金融市场竞争程度不断深化，市场风险对于银行整体经营管理的影响越来越大，银行高管层十分关注市场风险的识别、分析、计量、监督、处理与控制，主动探究风险来源，预测风险走势与影响范同，制订风险缓释与化解策略。根据经济周期理论，金融市场波动以及金融危机的发生具有一定的规律性和周期性。基于金融数据的信息化管理，通过针对市场交易的规则、模型、高频繁项集等因素的计量，形成经验型知识模型，可以提高VAR值计算的准确性，提升银行市场风险政策的科学性，发挥信息系统在市场风险评估与预警方面的价值。

        银行开展资金业务过程中承担的市场风险主要表现为利率风险和汇率风险，其贯穿于银行资金业务管理的全流程，无论是前台交易员，中台风险管理人员，还是后台运营支持人员都是重要参与者。资金一体化管理系统的建设与使用需要银行前台、中台、后台部门共同参与。银行市场风险管理需要整合离散在多个业务部门的资金交易管理功能、实现一体化的业务管理全流程、实现风险管理以及众多信息系统之间数据接口管理，有效利用信息技术手段将交易过程管理、额度管控、风险计量、账务处理等有机整合，形成银行市场风险与资金业务管理的协同发展机制。

二、系统业务功能创新点
        伴随资金一体化系统的实施，光大银行将资金运用与管理同风险管理功能进行有机整合，主要创新点如下。

        1．国内首创资金交易一体化直通式处理。资金业务一体化系统实现了资金前中后台业务处理的全部功能(如图1所示)，使光大银行成为国内首家自主定价复杂结构衍生产品和对资金交易业务进行一体化直通式系统处理的银行。银行内部及外部第三方的相开关业务系统，均实现了信息自动传输，数据准确性、处理实时性得到有效保证，业务处理效率和处理能力得到大幅度提升。

        该系统完善了风险管控功能，改变了过去银行资金业务管理与市场风险管理分散、部分业务只能人工管理的局面，最大限度减少人T系统维护和管理的工作量；数据实现了统一采集、全面共享，消除了过去系统间因数据不准确产生的信息不对称和报表不一致情况，有效提升了光大银行资金业务领域的数据质量与流程银行的建设水平。

        2．高效的业务管理和风险监控手段。银行资金业务具有技术性强、复杂程度高的特点，资金业务一体化系统实现资金业务管理直通式处理的同时，进一步完善了资金业务管理流程，提高了资金业务运营管理效率，并按我国新会计准则要求进行科学、精准地会计核算与处理。具体工作包括：债券投资四分类、有效利率法债券溢折价摊销、债券和衍生产品按照公允价值计量、债券减值准备处理、远期交易的会计处理、开放式回购的会计处理模式等，同时针对全部资金业务已实现和未实现损益，能够按日计量和入账。此外，系统提供了丰富的业务和风险管理分析报表，灵活查询和实时的敞口、头寸监控功能，为业务管理、风险监控、决策支持提供了有价值的数据分析依据。

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