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落实巴塞尔协议Ⅲ中IT建设实践

2012-10-31 16:51:01作者:中国光大银行信息科技部总经理 杨兵兵编辑:
光大银行建立了适合监管要求的风险管理相关IT系统,目的是为了明确风险数据来源、合理规划风险数据存储和应用集成,在保障满足监管要求的同时,确保相关系统满足行内风险管理的需要。

2008年,雷曼兄弟的倒一拉开了新一轮金融危机的序幕,也促使各国银行业认识到进一步加强全面风险管理的重要性。同时,面对不断加快的金融创新步伐,对于巴塞尔新资本协议II的改进和升级迫在眉睫。2010年11月通过的巴塞尔协议Ⅲ对最低资本金比率提出了更高的要求,对一级资本的定义也更加严苛,这就要求商业银行调整其经营模式和发展战略,以加强抵御金融风险的能力。

        银监会在2008年发布的《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》(以下简称“指引”),结合巴塞尔新资本协议II和本国监管要求,要求商业银行建立相应的信息系统,支持内部评级体系的运行,提高内部评级和资本计量的自动化程度,同时应兼顾可靠性和安全性以符合监管要求。指引还明确了对数据管理的要求,商业银行应建立数据仓库、数据集市和数据管理系统,收集和处理内部评级相关信息,为风险评估和风险参数量化提供支持。

一、落实巴塞尔协议Ⅲ对IT系统的要求
        根据巴塞尔协议Ⅲ的要求,2012年6月8日中国银监会结合国内银行业实际发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”),为国内商业银行实施新资本协议提供了具体指导。“办法”中明确对商业银行信息系统建设提出了两大总体要求:一是建立用于风险和资本的计量和管理的信息管理系统;二是建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统。

        “办法”还针对各类风险提出了具体的系统要求。对于信用风险,要求建立银行账户信用风险暴露分类系统和信用风险缓释管理系统(其中包括抵质押品管理系统)等信息系统:对于市场风险,要求建立足够支持其内部模型运行的信息系统;对于操作风险,要求建立能够收集操作风险损失数据和事件信息、支持操作风险及控制措施的自我评估和对关键风险指标的监测的管理系统;对于流动性风险和银行账户利率风险等其他风险,也需建立相应的信息系统,为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告相关风险提供有效支持。

        此外,商业银行需建立全面风险管理信息系统,以支持各业务条线的风险计量和全行风险加总、识别全行范围的集中度风险以及各类风险之间相互作用的风险、分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果、支持全行层面的压力测试工作以及评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响。该系统还应具有适当的灵活性,以便及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响。

二、落实巴塞尔协议Ⅲ在IT系统建设方面的实践
        为保障巴塞尔协议Ⅲ在光大银行落地实施,根据银监会“办法”的要求,光大银行对原有风险相关系统进行了改造和建设。建立了适合监管要求的风险管理相关IT系统,目的是为了明确风险数据来源、合理规划风险数据存储和应用集成,在保障满足监管要求的同时,确保相关系统满足行内风险管理的需要。总体示意图如下图。

落实巴塞尔协议Ⅲ中IT建设实践图1.JPG

        我行新资本协议数据架构规划和实施中,IT系统主要分为:应用系统数据源、基础数据平台(即数据仓库EDW)、风险数据集市、新资本协议应用等几类。

        1.应用系统数据源
        核心系统、SAP总账系统、国际结算系统、保理系统、票据系统、对公信贷(CECM)管理系统、个人信贷管理系统、市场风险管理系统、操作风险管理系统等是新资本协议应用实施的相关数据源系统。

        2.基础数据平台
        我行基础数据平台基于数据仓库技术抽取、加工、整合全行38个(截至2011年)源系统数据进行分类存储,为全行业务管理、客户营销、风险管控、内控管理、监管报送等数据应用提供全面、整合的数据基础。

        基础数据平台的数据层分为临时数据存储层Sdata、逻辑数据存储层Pdata、中间层和应用层等。

        (1)临时数据存储层Sdata:数据源系统入仓,首先加载至Sdata层,该层数据结构与源系统相伺,加载至该层数据过程中的ETL处理涉及简单数据质量过滤,保证人仓数据初步正确。

        (2)逻辑数据存储层Pdata:Pdata数据层按照Teradata银行业FSLDM模型建设的数据存储层,属三范式存储,是数据仓库的核心数据层,新资本协议相关的数据源经过加工整合存储于该数据层的协议、资产、事件等主题。

        (3)中间层及应用层:中间层及应用层是面向不同业务主题进行分类初步汇总的业务应用数据层。

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