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ATM现金存取款异常行为的实证研究

2016-05-30 00:26:56作者:中信银行总行合规部 蔡宁伟编辑:金融咨询网
ATM已成为中国部分商业银行最大的交易渠道,我国ATM保有量2014年已在全世界排名第一,在分流柜面业务、降低运营成本、提高运营效率等方面发挥了重要作用。在梳理ATM核心业务的基础上,以某商业银行A为样本,选取历时8个月的一手数据,探讨验证了ATM现金存取款异常行为的类型划分,提出了交易金额和频率两项主要维度。针对交易主体的特征提出存取款人数与持卡数的两维划分,并尝试区别结构化与非机构化客户。最后,对监管机构和金融机构分别提出若干建议,以进一步改善ATM现金保障和运营服务。

一、引言

         美联储前主席保罗·沃克尔(Paul Volcker)坦承:过去几十年金融机构的唯一创新就是自动柜员机(ATM,Automated Teller Machine)的发明。自1986年中国大陆引入自动柜员机以来,自助业务实现了长足和长期的持续发展(蔡宁伟,2011)。商业银行自助渠道发展呈现两大态势,主要表现为业务的持续快速增长和人均的逐渐渗透直至饱和。由此衍生出微观业态和宏观总量的“两个第一”:即自助渠道在部分商业银行各渠道交易量的占比第一、我国ATM在全世界保有量第一,2014年已达65.4万台,实现了质的飞跃。这两大变化标志着国内商业银行逐渐完成了从物理柜面交易向自主交易的转型,有力推动交易环境和业务功能完善,迅速拉近与先行国家的差距。

        近三十年来,商业银行的自助渠道和自助业务发展迅猛,逐步成为商业银行交易的主要通路。自助交易以系统化、标准化、实时化的交易平台和操作流程为主导,引导客户更为自主、自由、自控地完成交易,不仅缓解了客户去网点办理业务排队难的问题,也越来越多地得到客户的理解、认可和使用。2011年后,国内部分自助业务发展水平较高的商业银行,ATM(含自动取款机和存取款一体机,下同)的业务量突破30%,在巩固个人业务交易主渠道的基础上,超越传统网点渠道成为名副其实的零售主渠道和交易主渠道——这一占比数据可视为一大业务转折和重要业态变化,部分国外领先商业银行最高可达60%以上(蔡宁伟,2015b)。与此同时,有关ATM的新闻报道屡见不鲜,在承担高强度的客户服务和社会责任的同时,各大商业银行也面临着不少困难与挑战,一些难言之隐犹如顽疾,屡禁不止、屡治不力、屡戒不掉。

二、研究问题

        ATM是为客户提供以现金自助服务为主的自助设备,是一种高度精密的机电一体化智能装置,利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务来代替银行柜面人员的工作。持卡人可通过ATM使用信用卡或储蓄卡,根据密码办理自动取款、查询余额、转账划拨,还可进行现金存款、存折补登、更改密码、手机充值、支票存款(国内暂无)等业务(蔡宁伟,2014)。从业内的统计来看,存取款业务量一半占ATM业务量的40%-60%,部分ATM甚至高达70%以上。不难看出,现金交易类业务是ATM的核心,存取款交易是ATM广受客户欢迎并广为使用的主要原因。简而言之,ATM就是一个自助的小型网点或小型金库,重点保证客户的存取款现金服务。

       (一)单人单卡单日ATM现金存取款监管要求已经明确

        一般而言,客户的存取款行为应呈现一定统计分布趋势,如正态分布等,绝大多数的客户在ATM上的存取款多为2万元以下的小额交易,又以5000元甚至1000元以下的交易居多。根据我们前期的研究(蔡宁伟,2013a),这一情况主要受以下三大因素影响。一是监管要求。依据《关于下发<银行卡业务管理办法>的通知》(银发〔1999〕17号),同一贷记卡在ATM取现每天不高于5000元,依据《关于改进个人支付结算服务的通知》(银发〔2007〕154号),同一借记卡在ATM取现每天不高于2万元。二是设备性能。ATM的吐钞口容量有限,而其内部的钞币传送装置也比较复杂,导致其本身清点、传送的额度不宜过大,否则容易引发卡钞等故障。其中,新款存取款一体机单笔吐钞最大可达2万元,新款自动取款机单笔吐钞最大可达1万元,其他版本和型号一般在此额度之下。三是客户习惯。根据跨春节假期为期1个月的实证研究,绝大多数客户在ATM上存取款多为小额应急之用,2500元以内的小额取款占取款笔数的近80%,1万-2万元的取款交易较少,不足5%。

        综上所述,绝大多数客户的正常存取款行为一般呈现随机分布,即一定时间需要一定额度,其中不排除个别时间如节前等继续相对较大的资金,或者夜间临时急用不得不在ATM上按照持卡最高限额全额取款。但是,我们也发现极个别客户的存取款行为特别是取款行为呈现比较稳定的状态,即取款的频率、金额等要素有记可循,与普通客户的行为完全不符。

       (二)单人多卡单日ATM现金存取款监管要求有待完善

        尽管监管已经明确了对单人单卡存取款的要求,但对单人持多卡存取款的情况,仍存在法律法规的空白。例如,广东、福建、浙江所在的沿海发达地区存在一定数量的“背包党”,即“专职取款人”,持多张商业银行卡专职取现,具有较大的洗钱嫌疑,容易导致加满现钞的ATM设备被迅速取空,反而给客户办理正常业务造成阻碍。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法规制度,商业银行在为客户办理现金支取时,应主要执行以下三方面要求。

        一是为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。二是一次性提取现金20万元(含)以上的,应请取款人必须至少提前1天以电话等方式预约,以便银行准备现金。三是对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。可见,由于目前相关法律及人民银行个人结算账户的管理规定中,没有对个人办理本人账户或代办他人账户提取现金进行限制。所以,金融机构无法直接拒绝为“专职取款人”办理提现业务,要求其说明取款用途也缺乏有效依据,与ATM等自助渠道的业务特征不符,且有可能与反洗钱相关保密要求相悖。本研究主要关注这类ATM现金存取款的异常行为,研究其背后的行为机理和驱动因素,并为下一步管理疏导提出对策建议。

三、研究设计

        目前,国内外针对ATM现金存取款异常行为的研究文献较少,分析下来有以下四方面原因:首先,发达国家的个人信用体系比较完善,现金交易和需求较国内较少,客户大多选择在监管范围之内的持卡交易;其次,国外监管和金融机构对反洗钱的管理非常严格,大额交易必须履行相关手续,并多在银行柜台办理;再次,这类行为在国内屡见不鲜却屡禁不止,一方面确有极个别客户存在洗钱嫌疑,另一方面也反映了一些客户存在类似需求,两者的甄别与判定比较困难,此类业务成本较高且不在金融机构的管理范围;最后,这类行为并未引起更大规模的负面效应,“背包党”持多人多卡取款钻了政策的空子,法律法规并未明文禁止。因此,如果采取实证研究的模式,需要对选择的研究对象、研究时间、研究地点和研究方法等作充分的评判与甄选,才能达到分析问题的需要。

       (一)研究对象

        我们选择实施了ATM精细化管理的A银行,从中遴选数据作为研究的样本,而其他商业银行则不具备深入研究和量化计算的条件,例如,B银行至今仍为建立统一的ATM管理系统,对ATM的业务量、库存等情况缺乏管理标准,相关研究数据特别是历史数据极为匮乏。A银行建立了ATM管理系统,对每一台ATM的每笔交易均有系统实时记录,包括时间、客户、金额、种类、卡号等等。这是依据此类交易明细,可以分析和归纳ATM现金存取款异常行为的维度和特征。

       (二)研究时间

        由于ATM的现金存取款异常行为需要在一定时间段内才能有所体现,有助于寻找异常中的“通常”,从而发现异常行为的规律。因此我们提取了某年为期8个月的ATM存取款交易数据,并根据客户名称、交易时间等逐步梳理、归纳,最终形成依据某一客户存取款行为的交易情况。需要解释的是,由于我国现金交易量较大,特别体现在元旦、春节、元宵、清明、“五一”、端午、中秋、“十一”等传统节假日前后及期间,因此我们选取的时间段应至少包括上述一半以上的节假日,以便更好地体现中国现金交易的特色。

       (三)研究地点

         通过非现场数据分析,结合实地调研情况,可判断其中一些客户极有可能为活跃在广东、深圳、福建、浙江、广西等地的“专职取款人”,其取现行为十分异常。这类“专职取款人”一般不定期或长期受雇于他人,通过持有本人或他人名下多张银行卡,在各银行ATM频繁提取现金,并从中赚取佣金。其中,该类人员在广东的交易人数最多、额度较大,这与广东的地理位置和历史沿革紧密联系,具有较好的代表性。因此,我们主要关注此时间段内,广东省内该金融机构所辖ATM的交易情况。

       (四)研究方法

        类型学是关于客体的类型的哲学方法论,是具体科学的学说;客体按其自身的重要属性、关系、联系和机构特征可分为诸类型[ 引自CNKI概念知识元库,http://define.cnki.net.]。类型学是一种分组归类方法的体系,本质是分析归纳的认识方法论,其作用是为更深层次的研究提供“分门别类”的认识基础。使用类型学方法不仅可以区别物质或文化表象的差异,还可以把握物质或文化内在的有机联系,使具体类型的概念成为具有确切意义的实体(熊燕,2010)。

        由于ATM现金存取款异常行为存在很多情况和具体情境,且“异常”本身就表明了这类行为的内涵差异,因此难以用一种模式或模型加以概括,更不能归结为一种通用型的公式。但引入类型学的方法,提出划分的具体维度和视角,则可以更为清晰地界定行为的共性与特征。划分的维度可以是唯一的,即一维,也可以是多维的,如两维、三维等。其中,三维以下的分类形式在目前的平面条件下,更易于直观展示,因此研究中以一维、二维和三维分类居多。类型学的方法在商业银行实践领域已经有所应用,如图一所示。例如,蔡宁伟(2013b)就曾尝试将类型学的研究方法引入金融领域,探讨ATM业务外包的类型和划分维度;又如,蔡宁伟(2015c)还曾尝试以两维四分法,发掘商业银行的业务类型与演进发展,由此演化出12种商业银行的业务类型;再如,蔡宁伟(2015a)通过长期的数据积累和实证研究,首次提出了ATM单机日均存取款金额与库存类型划分。

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四、研究结论

        ATM现金存取款异常行为的主要表现或者展示维度可以分为时间和金额两个主要方面。其中,时间维度可以细分为时段、频率两类,前者包括白天、夜间、凌晨等,后者主要意指高频存取款交易;金额维度可以细分为固定小额、满额两类,前者主要包括100元,后者主要包括借记卡2万元、贷记卡5000元等。由于在二维图示中按全部类型展示比较复杂,因此我们首选存取款频率这一维度作为划分类型的纵轴,将存取款额度作为划分类型的横轴,至于具体时间段将在后续分析中详细讨论,如图二、ATM存取款金额与频率划分所示。如果“专职取款人”使用多张借记卡在ATM上存取款,在纵轴中,每日取款的频率单人实际最高可达100多次;横轴中,每日取款额度单人理论最高可达200多万元,总额远远超过了监管机构对大额与可疑交易的额度,但并未突破单人单卡的限制。

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     (一)可疑类——高额高频ATM现金存取款。象限一中,取款人一天持卡多次高额甚至全额或满额取现,例如,“专职取款人”持多张银行卡频繁大额取现。其中,“全额”意指把单卡余额全部取光,“满额”意指以监管的上限取款。1-8月,通过ATM渠道累计取现100万元以上的9,671名客户(多为一人持多卡),累计取现总额151.3亿,此类客户日均取现量往往达到我行客户平均水平的100倍以上。根据已披露的案件及媒体报道,其资金来源往往涉嫌电信诈骗、洗钱及地下钱庄运作等违法行为,雇佣专职取款人频繁通过ATM取现的主要目的是规避银行大额提现身份识别和资料留存要求。该类“专职取款人”多呈现团伙化的特征。2012年1-8月ATM渠道累计取现金额最多的客户中,有数名来自甘肃的马姓等人员,10人先后持150张卡,在广州辖属各ATM取现4.3万多笔,累计取现1.4亿元。其中马某某持44张借记卡,累计取现超过3300万,单日平均36万,均为全辖最高。进一步核实发现,这些人员极少在柜面办理业务,仅在ATM取现,或通过网银进行大额资金的过渡及分拆,网点难以掌握其身份背景及交易目的。且其上游资金多由他行转入或现金汇入,资金辗转多个账户交叉过渡,借助网银快速划转,规避资金监控的意图明显。

      (二)违规类——低额高频ATM现金存取款。象限二中,取款人一天持卡高频低额甚至最小额存取款,有的一天多达上百次。值得警惕的是,对于一般客户而言,如果需要1000元现金,一般1次性取款,这样既节约时间,简化操作,也可节约他行卡客户的交易费用,还有利于ATM运营与银行账务管理,可谓一举多得。同理,一般客户存款1000元,也会一次性存入。那么,有哪类客户在存取款时一定需要一张一张存取呢?这一问题困扰我们很久,也逐步引起了我们的重视,无可置疑的是这类行为显然不符合正常逻辑。在长期的追踪调研中,我们发现了以下几类特殊的情境。一类是某网点为提高ATM交易量,以期达到网点的离柜考核目标,得到相应绩效,定期指派客户经理或大堂经理在ATM前不断存取款。如果以业务量计算,100元是ATM中通常装钞的面值,自然以存取100元最为方便,可以在有限的时间内更好地完成业务量考核的要求。在调阅监控中发现,某经理站在ATM前,反复存取100元操作,长达1个多小时,完成小额交易几十笔。这种行为显然违背了考核的初衷,还有可能影响其他客户的操作与体验。另一类是极个别客户出于好奇心理或需要更换新的100元钞券,反复尝试,希望从中取得较新的钞票。当然,这类操作时间较前一类更短。

       (三)潜力类——低额低频ATM现金存取款。象限三中,取款人一天持卡存取较小的额度,频率亦不频繁,这类客户一般视为正常操作。就商业银行而言,这类客户在存取款的频率和额度上有较大的提升空间,距离一般客户的平均水平大有潜力可以发掘。此类客户一般习惯身上不带过多现金,更多通过银行卡、第三方支付平台、手机银行和网上银行等进行线上交易,只有在不得不使用现金时,才选择在ATM上取现。此类客户在ATM的现金存取款额度一般在200-1000元不等,频率在1天1次到1个月1次不等,绝大多数客户按天而言没有基本的规律可循。至于这类客户选择存取款的时间段,无论存取款频率如何在一定程度上存在相当的共性。因此,如其他三类一样,我们在每一类,即图一所示四个象限中先不作讨论,待最后归为一点集中讨论说明。

       (四)异常类——高额低频ATM现金存取款。象限四中,取款人一天持卡高额甚至全额或满额取现。需要注意的是,取款客户本身高额或满额在ATM现金存取款的频率并不高,可能1天1次,也可能1周1次,甚至1个月1次、1季度1次。之所以将其称为“异常类”首先是对这一行为本身的界定。例如,D客户常年存取款基本保持在1000元,某日突然出现1笔2万元的满额取款,本身就存在一定异常的成份。在深入沿海相关省份的调研中,我们发现,这类异常的高额取款行为本身就与客户遇到的突发事件有关,例如亲属突发疾病、亲朋亟需用钱、某些缴费还款日到期甚至赶上节日多场婚丧嫁娶等,在不得不用现金的时候,ATM这一自助渠道就成为首选。在商业银行网点的非营业时间,例如晚上18:00以后,ATM成为客户唯一可以应急取款的渠道。

      (五)时间段——不可忽视的一个异常类维度。如前所述,客户ATM现金存取款在时间段上存在一定共性,因此在研究的最后集中讨论。之所以说时间段这一维度不可忽视,首先也是对这一行为本身的界定。例如,E客户常年存取款多在白天,即8:00-18:00之间,某日突然出现1笔夜间23:40的取款交易,本身就存在相当的异常因素。如果加上大额的维度,那么很可能是突发事件导致E亟需用钱,如亲属生病需要马上垫款;如果再加上高频的维度,那么E的ATM存取款行为就更为可疑了。例如,2015年央视报道辽宁某沿海边境城市发现2名戴口罩的男子持多张银行卡深夜到ATM高频、大额取款,经警方后续核实,发现这背后存在一个跨国赌球团伙,借此手段归结赌资;2014年央视还曾报道多名男子深夜到ATM高频、大额取款,后经警方调查,发现一个来自台湾的诈骗团伙,辗转多地在夜间利用克隆卡归结赃款。

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