存贷产品利率定价与管理系统设计与实现

 我国利率市场化改革已进入实质阶段，商业银行需逐步摒弃粗放式经营管理方式，全面分析利率市场化带来的机遇及面临的挑战，建设信息系统基础平台，为利率市场化环境下的经营管理提供精细化、专业化的决策依据。在此方面，工商银行结合自身业务发展和系统建设情况提前规划，自主研发构建了全流程、多层次、可配置的存贷款利率定价及管理系统体系，积极应对利率市场化带来的变革。

一、项目背景

        人民银行在金融业“十二五”规划中明确提出要逐步推进利率市场化改革，将利率的决策权交给金融机构，由金融机构根据自身资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平。最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。

        经国务院批准，2012年6月7日人民银行宣布下调存贷款基准利率，并扩大存贷款的利率浮动区间，允许金融机构存款利率浮动区间上限调整为基准利率1.1倍。

        2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平，标志着我国利率市场化改革进入了加速推进的新阶段。

        工商银行面对利率市场化改革带来的挑战与机遇，在完善利率差异化定价体系、加强利率审批和风险管理机制等方面进行了深入探索与创新。2012年年初工商银行启动了应对利率市场化的相关系统自主研发工作，不断提高利率定价分析能力，全面提升利率管理水平。

二、业务功能

        贷产品利率定价与管理项目打造了覆盖事前报价、事中执行及控制、事后监测管理的全流程利率定价及管理体系，使利率管理贯穿整个业务价值流程：建立了适应未来变化的利率组成结构，支持灵活、差异化的产品利率；通过利息公共构件提供灵活多样的多种计息方式；完善利率管理系统中利率审批、利率风险管理、利率定价分析功能，以提升工商银行精细化利率管理及风险管控能力。

        1．构建多维度的利率组成体系

        通过产品利率与客户协商利率并举的形式来确定客户的最终执行利率。对于产品利率，可以央行基准利率、市场利率、我行挂牌利率为基准，并支持以此基准的产品利率浮动。

        系统支持最终执行利率的上下限控制来适应监管政策或资金成本的要求。从三个层面对客户存(贷)账户最终执行利率的上下限进行控制：以产品利率为纬度的上下限控制、以我行挂牌利率为纬度的上下限控制、以央行基准为纬度的上下限控制，以适应未来不同的管理需求，如图1所示。

        2．提供灵活多样的计息方法

        在利率优惠上，系统支持按转存次数、渠道、客户星级等多种纬度的利率浮动优惠。

        在计息参数设置上也更灵活，计息天数上支持整年整月加零头天数或实际天数、单复息方式支持单息或者复息、计息本金支持取最初本金或者当前本金。

        在利息计算规则上同样实现了参数控制，包括计息周期、复息规则、日期计算类型、利息支付频率等。利息计算方式实现结合账户余额、支取方式等衍生出多种方式，如先入先出、日均余额分层等，通过丰富计算方式支持更多创新。

        3．支持利率大数据分析

        建立利率定价模型，通过系统所采集到的运营承办、资金成本及价值率、风险成本、目标回报率、营业税率等信息，来分析计算存贷产品的标准价、最低价和最高价，从而确定产品的最佳定价。

        4．全面的利率风险管理

        系统提供全行资产负债业务的利率水平监测及利率预警功能。从产品、期限、信用等级、贷款方式、客户所属行业等维度分析和监测我行存贷款利率水平，对利率风险和产品定价进行预警，提示风险和价格超出安全范围的情景；并监控各相关业务部门和分支机构在价格政策执行上的风险情况，为制定价格管理政策调整方案提供信息支持。

        5．全流程的利率审批管理

        在利率审批管理上，实现了分级授权的利率审批功能。支持审批流程管理系统与业务处理系统的实时联动和刚性控制；支持多机构发起、会签、退回的审批流程灵活自定义；支持按地区、品种、客户等不同维度的审批权限组合配置；同时，支持从每日超限发生额、年初超限规模的审批，如图2所示。

三、技术架构

        本项目基于存贷结算基本业务系统、产品参数管理系统、利率管理系统等，建立存贷产品利率定价与风险管理体系，实现全流程的利率管理、配置监测管理。在项目的整体技术架构上，涉及对存贷结算基本业务系统、产品参数管理系统子系统的改造，并新建了利率管理子系统，采用了分层设计、构件化、模块化、海量数据查询、工作流等技术创新点。此项目的整体架构图，如图3所示。

        1．分层设计架构模式，层内采取构件化和模块化思路

        该项目基于工商银行第四代架构规划，采用层次化的架构设计模式，构建了一体化的利率管理服务系统。通过应用分层，在提高系统灵活性和重用性的同时，有效降低了系统耦合度，降低IT系统开发维护成果，提高系统稳定性。在应用分层的基础上，每层内部采取构件化和模块化思路建立构件体系，在保证各模块独立性的基础上，有利于模块的共享和交互，提高模块的重用率。研制了一系列新构件和新模块。如，利率模块包含利率计算构件、利率上下限构件、利率审批构件、利率要素记录等构件，利息计算模块包含计息天数计算、计息金额计算、计息、利息明细登记等构件，各产品内、各产品间通过构件和模块的组合实现不同的业务功能。通过模块化和构件化的思路，提高模块的重用率，更好、更快地支持产品创新与组合。

        2．采用灵活的产品属性参数数据模型

        项目在技术架构方面首次引入了产品属性参数数据模型，把差异化需求的变化因子归纳为范围、目录、利息、费用四种类型参数。通过简单、复合两种方式，建立起抽象、稳定的产品属性参数表，使系统具备更大的弹性，需求变化时属性参数表结构可不修改而支持，确保属性参数信息表的可扩展性。

        3．海量数据支持灵活快速查询及分析

        基于工商银行数据仓库架构，从繁多的业务种类、海量的交易数据中，抽取、转换和装载利率特征数据。产品种类覆盖了主要资产负债品种，包括一般流动项目贷款、公司存款、机构存款、债券、票据等，数据量达到亿级，并按照机构、币种、期限、产品等多维度存储利率、金额等信息数据，为进行数据灵活查询、分析提供支持。

        4．灵活、可配置的多级审批

        通过采用工作流处理技术，建立了可以灵活配置的多级审批机制，对于超过分行授权的业务，实现业务的分层级审批。支持各分支机构在审批流程发起、会签、退回的灵活自定义，支持按地区、产品、客户维度实现审批权限组合配置。同时，支持从每日超限发生额、年初超限规模等参数控制总行、一级分行的审批权限。在系统和制度的保证下，有效保证差别定价的实施，对机构引存增存效果明显。

四、应用效果

        存贷产品利率定价与管理项目投产以来运行平稳，得到监管机构的充分肯定和全行用户的普遍好评，系统效能得到充分发挥，应用成效显著，使工商银行业务与产品创新取得的新突破。

        一是首创存款业务电子化审批，为同业利率管理提供经验借鉴。我行利率审批管理系统的开发使用为国内同业首创，成为存款利率管理实现系统化的先例，其审批流程思路引起了人民银行、银监会等利率监管部门的关注。依据利率审批管理系统的同业存款数据，向同业存款利率信息共享平台报送同业报价信息，在对同业报价认真分析对照研究的基础上提高对我行客户存款报价的精准度，实现对负债业务利率的精细化和系统化管理。

        二是有效监测利率风险，引导资产负债配置。2012年以来，央行两次下调基准利率，全行多次出现阶段性流动性紧张和期限错配的局面。依托存贷产品利率定价与管理系统所提供的缺口和久期管理资产负债配置水平监控功能，资产负债业务主管部门在不同的利率下行周期，采取不同的久期配置策略，合理调整利率重定价期限结构。同时，通过系统监控分行存贷比、存贷利差、存款付息率等指标，建立起了“可防可收、收放有序”的动态授权管理机制，有效监测利率风险。

        三是在利率合规管理、防范经营和操作风险方面发挥积极作用。系统投产后，先后对超授权的同业存款、对公定期、通知以及协定存款利率审批，我行审批各类业务合计1 9200笔。通过系统刚性控制和授权流程控制，对对公存款利率上浮和同业存款利率实行分级审批，确保存款利率操作规范性和合规性，防范经营风险和操作风险。

        工商银行存贷产品利率定价与管理项目成功投产后，稳定运行，符合工商银行资金管理快速发展需要。在利率决定、利率传导、利率管理三个层面提前研究规划和系统部署，取得市场的先机和主动。实践证明，系统投产以来，带来了很好的社会效益和经济效益，并具有很强的推广和发展前景，标志着中国工商银行的利率管理水平达到新的高度。

（文章来源：《金融电子化》杂志）
 

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