农行：以科技创新应对利率市场化挑战

随着央行降息和扩大存贷款浮动区间的政策，我国金融市场迈出了利率市场化改革的关键一步。利率市场化对农业银行的经营结构和信息化建设也带来了深远的影响。目前，各家商业银行都是在央行的管制利率下经营和发展，在这种资金价格相对固定的背景下，商业银行对于利率浮动带来的风险表现并不敏感。而随着利率市场化的不断推进，商业银行在拥有更多自主定价空间的同时，也面临同业间价格竞争加剧、不确定性增加以及利率风险和信用风险增加等多方面的挑战。

一、利率市场化对农业银行信息系统带来的挑战

        一方面，利率市场化必将促进商业银行的金融创新，积极开展中间业务，寻找新的盈利空间。另一方面，商业银行需要根据自身的资产负债结构和成本收益等因素确定最优的存贷款利率定价模型，更加有效地控制风险，这为以利率为标的的金融衍生品提供了更大的发展空间。这些都需要商业银行信息系统的有效支撑。如何有效管理利率风险和促进利率浮动后衍生金融产品创新成为未来农业银行信息化建设需要面对的重要课题。

        农业银行的信息化发展战略与本行经营管理理念紧密结合，有效建立利率风险控制体系，推动金融产品和中间业务创新，完善资金定价机制，在新的经营环境中保持竞争力。主要从以下几个方面寻求突破。

        业务办理方面，当前的市场环境要求农业银行生产系统在存贷款利率方面，能够实现分客户、分额度、分类别、多维度的差异化定价，并且能够支持差异化授权管理机制。

        定价管理方面，以相关系统提供客户层面的基础数据支持为前提，实现挂牌利率确定、模型优化、定价测算、授权审批、利率监控与评价等自动化全流程定价管理。

        决策支持方面，建立信息快速反馈机制，加强对同业、利率执行等情况的监测与报告；做好风险管控，实现对利率风险、流动性风险的自动化识别、模型化计量与灵活化监测分析。

二、新一代核心银行系统满足利率市场化需求

        利率市场化对商业银行的金融创新能力提出了更高的要求。信息化建设与银行创新息息相关，是商业银行持续创新的重要保障和基础。为应对今后的金融创新，农业银行的信息化建设战略需要紧紧围绕着农业银行长远的发展目标，根据农业银行业务经营的可持续发展统筹安排。

        为更好地应对未来的金融形势，促进业务发展，农业银行启动了新一代核心银行系统（BoEing）建设工程，该工程借鉴在利率市场化方面有成熟应用经验的国外银行的先进思想，从多个方面提供了对利率市场化的支持，以适应未来业务改革和创新的需要。

        从对产品创新的支持看：一是产品创新能力的提高。利率市场化将推动农业银行为了满足客户需求和规避利率风险而进行产品创新，为客户提供更加多样化的金融产品和服务。按照BoEing的设计，在未来利率市场化后，产品经理根据市场发展的需要，可以针对特定客户群体（或特定地域、渠道等）量身打造定制的产品。通过“产品工厂”这一产品创新机制，对产品进行需求建模，形成模块化、标准化的产品组件（简单产品），再通过实例化、定向销售，即可快速构建出可面向客户销售的产品。此时，客户经理可以针对特定客户营销这些产品，在产品销售的特定时间段，也可以根据市场需要，定制优惠的促销价格。产品工厂中的产品组件逐步丰富后，在产品工厂中创建新产品的过程可以是无编码的，此时产品创新周期将大为缩短。

        二是对差异化定价提供良好支持。利率市场化后，决定利率的要素将会更多。由目前单一的期限扩大为客户、地域、渠道、行业、用途、余额等若干维度。BoEing中提供了利息结构条件参数、矩阵定价模型，利息结构条件参数支持包括固定利率、浮动利率、累进利率在内的多种定价模式，矩阵支持可扩展的、多维度的定价，通过组合这二者，可以形成若干特定的利率定价矩阵，满足多维度的、差异化的产品利率定价需要。

        三是提供灵活多样的收费方式。利率市场化后，存贷利差将进一步缩小，这将促进中间业务的多样化发展。BoEing提供了完善的费用定价、收费模型，通过提供佣金结构条件参数，对固定金额收费、按比例收费、套餐式收费、收费减免、费用分成等提供良好支持，通过与矩阵结合，也可以支持多维度差异化费用定价，能够满足利率市场化后中间业务发展的需要。

        从具体产品的外部表现看，为应对利率市场化，在充分预研基础上，将在BoEing中强化如下目标。

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