民营银行IT架构的前瞻性设想及实践

历时两年，民营银行设立由试点转为常态。相比传统成熟银行，新兴民营银行要付诸大量时间和资源去搭建银行服务所需的各项基础设施，整个过程中也将不得不面对银行对外服务体系薄弱的问题，但新兴民营银行的优势在于轻装上阵，可以完全不受原有的紧耦合架构和历史数据迁移的双重制约。上海华瑞银行(以下简称华瑞)作为第一批新生的五家民营银行之一，IT建设一直强调架构先行。在建设之初就制订了同时面向传统银行、互联网银行及多种创新模式的“1+1+N”IT建设架构，这是华瑞在“互联网+”大背景下同时打造物理银行基础能力和互联网银行服务能力的战略选择，未来也将基于这一IT架构来打造出“智慧银行”的品牌特色。

　　物理银行作为“1+1+N”IT架构中第一个“1”的主要组成部分，其建设架构定位和选择尤为重要。华瑞银行物理银行落地实现了SOA架构理念，采用瘦核心大外围的设计，架构层实现了应用系统间的解耦，这样可以利用已有的应用功能快速实现对新业务的支持。物理银行的三个关键系统分别是核心业务系统、企业服务总线(ESB)、数据平台。核心系统提供基本的存款、贷款、支付、账户等基础金融服务。ESB承担着“1+1+N”架构中的“+”号的职责，负责管理应用服务。银行大量分散的应用需要用相对简单实用的中间件技术来简化和统一愈加复杂、繁琐的金融信息服务平台。银行通过ESB来完成上述功能，将物理银行的核心功能对外开放，提供松耦合、模块化封装接口，通过流量控制和安全管控来隔离外部风险。数据平台的功能则是将银行所有结构化数据存储、分析和报送，银行将依托数据平台来完成数据质量、数据标准、数据架构、数据模型、数据计量、数据展现的相关管理工作。

　　从民营银行的整体IT建设架构来看，在当前国际化及经济改革大背景下，跨境银行业务和利率市场化这两块功能的重要性日益凸显。怎样在发展中不断与其他模块协同发展，怎样不断通过IT建设来引领业务发展，上海华瑞银行作为新兴民营银行，将站在巨人的肩膀上一步步探索下去。

跨境银行业务

　　华瑞是一家注册在“中国(上海)自由贸易试验区”(简称自贸区)的银行，有着与生俱来的使命和责任。在始终坚持金融服务实体经济、坚持改革创新和先行先试、坚持风险可控的原则下，华瑞在自贸区内开展的跨境银行业务目前正在稳步推进中。

　　跨境银行业务不仅要为客户提供传统的存贷款业务、贸易结算、结售汇、外汇买卖服务外，还需要接受监管机构的监督检查，按其要求开展业务，通过对接监管系统以向监管机构提供全方位的业务数据，方便监管机构及时掌握跨境银行业务动态，调节和落实相关政策。这对华瑞IT架构与核心平台提出了很高的要求。

　　1．IT架构对当前跨境银行业务的支持——自贸区跨境银行业务。在设计之初，华瑞的核心业务系统团队就充分考虑了对自贸区银行业务的支持：在客户层实行分类管理、在账户层建立FT账户体系、在交易层实现分账处理及跨境交易的特殊处理。并按照监管机构的要求预设了标示分设、分账核算、独立出表、专项报告、自求平衡等特有功能。

　　华瑞银行自贸区分账核算单元相关系统主要由核心系统的自贸区分账核算业务办理模块、数据平台自贸区资金监测模块、自贸区资金监测系统前置系统(FTZFE)等组成。其中自贸区跨境银行业务主要依托于核心业务系统的FT账户体系来实现账户管理、支付结算、结售汇、外汇买卖、放款等交易处理。

　　华瑞银行通过灵活配置数据平台中自贸区资金监测数据抽取模块，可以将已经发生的业务数据抽取到FTZFE系统中，再由FTZFE系统进行处理。新增的FTZFE系统本身保证了与监管机构系统的同步，但对其他业务系统不产生任何影响。

　　银行内系统每日业务结束后，数据会存储到数据平台中，再通过ETL工具的抽取并导人FTZFE系统的数据库，数据进入FTZFE系统后的处理由FTZFE自行完成，直至数据报送至FTZMIS系统。
　　

图1 系统直联及数据采集架构图

　　2．IT架构对未来跨境银行业务的支持——跨境银行支付清算业务。在华瑞的IT架构中，瘦核心大外围的最佳体现之一是建立了完全独立的统一支付平台(简称PTS)，PTS系统负责与各级清算中心直接对接，统一对外提供内部支付服务。目前，PTS已直接对接了城市商业银行资金清算系统，并将与中国现代化支付二代系统、深圳支付结算系统、农信银资金清算系统、上海综合业务系统等实施对接。通过深圳支付结算系统提供的外币跨境支付业务，华瑞可以很方便地开展相关外币业务。此外随着人民币跨境支付系统(CIPS)的启动，华瑞银行作为一家注册在自贸区的商业银行，跨境人民币收付业务即可通过该系统进行办理，PTS系统也可以直接对接CIPS系统，以接入人民币跨境支付体系中。

利率市场化条件下的产品管理、创新和定价

　　《金融业发展和改革“十二五”规划》和“十八大”报告指出：我国要稳步推进利率市场化改革的要求，充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平。在完全的利率市场化条件下，利率价格将出现多变性和不确定性，商业银行将承受利率风险，同时必然增加银行的经营成本和经营风险。市场化的经营环境不可避免地造成商业银行金融产品和服务的差异性，利率的差异将使银行客户的忠诚度出现明显的波动。如何快速地开发更具竞争力的金融产品和服务吸引客户，如何建立差异化、多维度、多目标的定价方法论体系，提升利率定价能力，如何确保银行盈利并预防、控制利率风险，降低银行损失，变成了新兴民营银行亟待解决的问题。

　　1．金融产品管理与创新。华瑞银行在IT系统建设初期，就提出了“以提升产品服务和客户体验为导向”的金融产品化设计理念，在此基础上构建产品服务的业务能力，进而对产品服务的技术能力提出具体的目标要求。

图2 以产品服务/客户体现为导向额产品设计理念

　　为满足上述目标要求，华瑞银行的核心业务系统产品体系完全基于参数化实现，能够有效实现灵活的产品创新与服务创新；另一方面，通过提供图形化的金融产品设计平台，协助产品管理人员以业务术语进行产品设计，而无需考虑后台核心业务系统中的具体参数实现，从而将金融产品的设计前移至产品管理部门，彻底摆脱了传统实现业务创新的模式，这样不仅简化了产品创新过程，缩短了产品推出周期，而且不需要改变系统设计和架构，不会出现系统改动可能引起的风险。

图3 金融产品创建发布流程图

　　2．金融产品价格管控。为满足利率市场化背景下银行对客户的差异化、多维度、多目标的金融产品定价要求和金融产品的多种价格管理需要，帮助银行降低管理成本和资金运营风险，华瑞银行在IT系统的建设上通过专业化的利率定价引擎，多维度的价值计算、浮动优惠方式以及价格分析监控工具等技术手段，实现商业银行根据客户贡献、市场规则、综合盈利等指标完成对于内部资金、外部资金的价格管理；提供统一的价格服务接口满足我行金融产品的价值核算，形成了一套完备的金融价格管控体系。

　　通过利率工厂实现差异化的客户定价。利率工厂作为华瑞利率管理的重要组成部分，支持本外币利率的集中管理和发布，通过灵活的应用模式支持业务系统中存贷款产品、以及其他相关金融产品对利率管理的需要。同时通过产品重定价以及产品计量等功能支持，结合客户等级、客户贡献度、分行、区域、金额、时间周期等因子得到优惠或浮动利率，最终确定产品的执行利率，最终达到灵活的“一户一价”的差异化价格目标。

　　利率测算与定价。在存贷款产品的定价问题上，华瑞根据自身的经营特色和业务需要，综合金融产品成本管理、利润预期、金融市场以及成本分摊等因素，建立了独有的产品定价模型，并在此基础上不断完善最终形成满足自身发展需要的产品价格管理体系。

　　利率风险管理。利率风险来自外部因素与内部因素。外部因素主要包括国内政局动荡、经济形势恶化、金融市场波动、国际利率和汇率变化等，这些宏观变量将影响市场利率水平，最终对商业银行产生直接或间接的冲击；内部因素包括资产负债结构失衡、利率决策管理失误、内部管理体制不合理等。系统采用动态监控机制，根据事先设置的风险监控指标，实时监控利率价格的变化，建立市场利率预测预警机制，从而揭示和规避因利率风险。

图4 利率风险管理示意图

　　多维度的利率定价帮助银行准确定位客户并针对不同客户进行差异化服务；与业务产品管理的相互结合，为新的业务产品定义提供科学合理的定价，极大丰富了对业务产品进行创新的可能性；对利率市场的潜在风险预警和识别，为银行实施利率风险管理，防范利率风险提供有效的决策依据。

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（文章来源：《金融电子化》杂志）

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