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银行流动性管理系统建设实践

2015-08-26 16:24:10作者:国家开发银行信息科技局 张璇编辑:金融咨询网 徐仲雅
随着金融体制改革加速推动利率市场化进程,使社会融资方式快速转型,传统的银行存款来源受到巨大挑战,存款缺口将长期存在,这将对流动性管理和系统建设提出新挑战,本文将分享当前市场环境下日常流动性管理系统建设的经验和体会。

随着金融体制改革加速推动利率市场化,银行存款来源受到巨大挑战,存款缺口将长期存在,对银行流动性管理和流动性管理系统建设产生深远影响。

        银行的流动性管理,既要保证为业务发展提供充足的流动资金,又需要提高资金使用效率。对流动性管理系统而言,既要监控头寸账户防止透支,又要让头寸账户的备付金处于合理水平,平衡流动性风险和资金投资收益是流动性管理和系统建设的重要任务。随着金融体制改革加速推动利率市场化进程,使社会融资方式快速转型,传统的银行存款来源受到巨大挑战,存款缺口将长期存在,这将对流动性管理和系统建设提出新挑战,本文将分享当前市场环境下日常流动性管理系统建设的经验和体会。

日常流动性管理系统建设背景

        国家开发银行(以下简称“开行”)以债券发行作为主要的筹资来源。因为“债券银行”特性,全行流动性管理采用集中管理模式。经过多年的系统建设,已初步形成流动性管理及相关业务处理的IT体系:决策层,建设资产负债管理系统,作为主要的决策辅助工具;业务处理方面,通过资金系统实现资金业务前、中、后台处理,通过核心系统处理总分行内部资金调拨;支付清算方面,通过大小额支付系统完成本币支付,通过外币清算系统完成外币支付。但在日常流动性管理方面IT支持不足:一是缺少头寸管理系统,头寸分散在各支付系统中,没有反映实时头寸的统一界面;二是缺少管理操作系统,资产负债管理系统偏重决策分析,不能反应决策过程,资金系统和核心系统偏重业务处理,缺少管理操作平台,将决策、业务和日常管控结合成一个闭环。

        因此,亟需建设以头寸管理为核心的日常流动性管理系统,对全行资金头寸相关业务信息进行数据整合,并以此为基础,提供给流动性管理人员一个集信息查询、统计分析、业务管理为一体的工作平台,支持实现“确保账户安全、防范透支风险、提高资金效益”的流动性管理业务目标。

日常流动性管理系统基本情况

        对照银行核心业务能力架构模型,银行IT系统划分为客户类、渠道类、业务产品类、业务管理类、经营管理类和支持保障六大类。日常流动性管理系统属于经营管理类,负责处理流动性风险管理的日常操作,是控制银行资金流向的具体工具。

        打造全行统一的本外币一体化头寸操作平台,包括四个目标:一是建立全行资金头寸统一视图,实现头寸的实时监测和匡算;二是建设规范的头寸管理流程,提高头寸管理的自动化处理能力;三是建设资金头寸日常管控平台,提供大额收付的跟踪监控手段;四是建设资金头寸数据分析平台,提升头寸管理的决策分析能力。

        技术架构上,日常流动性管理系统遵循SOA设计理念,采用分层式、模块化的系统架构。为提高业务处理效率,最大程度与业务系统实现了信息共享。 

图为银行流动性管理系统流程示意图

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日常流动性管理系统功能

        日常流动性系统包括头寸预测、头寸申报、头寸匡算和头寸监控四大项功能。

        头寸预测:资金业务系统提供资金交易信息。日常流动性系统解析生成资金交易所产生的现金流计划。信贷业务产生的现金流根据信贷业务系统的本息回收计划预测。对于系统未支持的业务,通过人工报送方式体现。

        头寸申报:根据头寸申报日期是否超限和头寸是否超额度,系统进行判断,自动进入不同的审批流程,同时实现头寸申报自动汇总。

        头寸匡算:根据本外币账户日始余额和当日预计用款计划,系统匡算头寸缺口,生成最大现金流出报表。

        头寸监控:系统通过解析本外币清算流水,实时监控本外币支付情况、测算账户余额,并与头寸申报信息进行比对。

日常流动性管理系统应用效果

        1.集中展现本外币账户头寸信息,提高业务效率

        系统实现了12个外币币种、46个外币账户的余额集中展现,为总行资金岗业务人员每天平均节约1小时的数据统计时间,极大地减少了手工统计工作,增加统计口径的统一性及准确性,为资金运营管理部门全面掌握本外币资金流动状态,降低资金规模,提高资金使用效率,防范流动风险发生提供及时、准确的依据。

        2.建立总分行分级头寸申报流程,有效监控总分行用款

        一是通过系统建设推动业务流程优化,并固化成系统规则。系统头寸申报和统计汇总功能替代了沿用已久的手工操作,简化了总分行资金岗人员的工作程序,提高了头寸申报信息汇总的效率并降低了操作风险,为实现对分行头寸申报的精细化管理提供了有力的IT支持。二是系统实现了对本外币清算账户头寸实时查询、收付款流水查询及分支机构头寸申报与实际流水的收付跟踪,为头寸管理工作人员提供了更详细的信息,以便进一步有针对性地加强管理,防范账户透支和支付不足。

        3.与资金业务系统集成,实现全行资金交易现金流自动预测。

        通过分析资金业务交易清算规则,实现开行90%以上存量资金交易的全自动现金流预测,极大地减少了头寸管理人员的手工测算工作量。该功能上线后,能根据资金交易业务信息准确预测未来94天的资金需求规模,便于及时调剂资金头寸、节约资金成本,提高资金使用效率。

        4.实现了头寸集中和账户集中,全行资金可高效运用

        一是通过系统预设外币主账户,将散落在多个外币账户的资金归集到主账户,提高头寸管理效率、便于集中富余头寸进行投资。二是通过参数化的设计实现精确到账户级的资金需求预测,为资金备付和投资提供准确的参考依据。

        5.数据集中展现加工,满足业务报表自动化需要

        系统提供了20多张流动性分析报表和11张分支机构考核指标报表,满足流动性管理日常报表需要。报表从币种、账户、时间点、时间段、分支机构、总分行、已发生信息和预测信息等多个维度实现了数据展现,准确反映流动性的历史状态、实时状态和预测结果。通过报表自动化,提高业务报表准确性、减少人工数据加工,实现了全口径的报表分析,解放了总行90%的管理分析时间。

日常流动性管理系统远景设想

        在利率市场化不断深化的背景下,市场流动性形势越发严峻,需要提高流动性管理的主动性。立足开行“债券银行”的融资特色和批发银行“大进大出”的资金规律,可以借助系统实现流动性精细化管理。

        1.实现流动性管理对全行业务品种全口径覆盖

        对表内外资金的流动性统一管理,将所有产生实际现金流的经营、投资、筹资活动和财务管理活动,均纳入系统监控。

        2.建立业务系统和流动性管理系统实时联动

        实现业务流程和流动性管理连续衔接,从资金预测、收付计划、审批、支付到清算反馈的各个业务环节均纳入系统管理。

        3.将支付清算信息与业务信息匹配

        按业务类型建立排队优先逻辑,及时清查进出清算账户的资金明细数据,使流动性管理系统成为“精细化、科学化”的流动性风险控制体系中的最直接有效的部分。

(文章来源:金融电子化)

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