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风险预警中指标阈值确定的方法

2011-02-07 14:23:26作者:中软融鑫计算机系统工程公司 胡乐群编辑:
在综合运用各种自动化的风险预警阈值制定方法的基础上,构建了以专家介入为中心的专家征询法,以期为商业银行风险监测与预警提供基础方法上的支持。

在中国商业银行几十年的管理实践中,事先的风险识别在巴塞尔协议框架下已经取得了长足的积累,因此风险预警、风险计量和风险应对便成为了中国商业银行风险管理中名副其实的三部曲,它们是商业银行风险管理实践中的核心内容。在风险预警、风险计量和风险应对中,基于指标的风险预警,有着实现相对简单、自动化程度高,管理应用比较方便、因果关系追溯明确等诸多优点,因此在建立商业银行风险管理体系中,风险预警往往是首先要实现的功能。

        风险预警是银行在已经确定的风险类别上,通过对风险表征指标的观测,对其发生风险的危害程度进行判别的一种风险识别行为,其原理甚为简单,即当某个表征风险的指标值超过某一界限,通常称为阈值或者阀值,即对该指标表征的风险进行预警报告。因此只要能够确定该风险表征指标的阈值,就可以通过对指标波动的监测,实现单一指标的风险预警。这样看来在风险管理中占有核心地位的风险预警,实际上就取决于预警指标的选取以及如何确定预警指标的风险阈值,预警指标的选取目前已经有了相当程度的积累,但确定阈值却是一个甚少深入研究的问题,也缺少系统性的完整方法。阈值表达了商业银行风险管理者或银行最高经营者或决策者对风险接纳的偏好程度,因此阈值的确定一定带有决策人的主观意识,这也形成了确定风险预警阈值方法的明显特征。

        通常有三类定单指标预警阈值的方法,即比较法、波动法和专家征询法,这三类方法各自适用的背景略有不同,比较法中包括了中数原则法、均数原则法和多数原则法;波动法中通常包括参数原则法、波动原则法和关联原则法;而专家征询法则是一种适用性最为宽泛,得到的结果也比较客观,明确的反映了决策人或企业管理者的风险偏好的风险指标阈值确定的方法,只是这个方法的流程相对复杂、投入成本也比较大。下面我们分别讨论介绍确定各类方法。

中数原则法
        利用中数原则法来确定单个风险指标的阈值,比较适合于商业银行分支机构风险监测的场合(或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合),利用中数原则来确定指标预警的阈值是假定参加预警的机构有一半是没有警情的,因此有警情和无警情的分界线是选择参加风险监测的商业银行下属机构该指标数据中的中位数来表示预警阈值,如表1.1所示,其中机构5、和6的指标值的平均数33即为该指标的预警阈值。
表1.1.jpg

均数原则法
        使用均数原则法来确定单个风险指标的阈值,也是比较适合于商业银行分支机构风险监测的场合(或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合),利用均数原则来确定指标预警的阈值是根据参加风险预警的各个分支机构指标的均值来设置警情的,有警情和无警情的分界线是选择参与风险监测分支机构该指标的均数来表示预警阈值的。如表2.1所示,根据均数原则最终确定的指标风险阈值是:(22+25+30+32+32+34+37+39+41)/10=29.2。
表2.1.jpg

多数原则法
        通过多数原则法来确定单个风险指标的阈值,同上述两个方法一样还是比较适合于商业银行分支机构风险监测的场合(或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合),利用多数原则来确定指标预警的阈值是假定参加预警的商业银行下属分支机构多数是没有警情的,因此有警情和无警情的分界线是选择该行业企业数据中的三分之二处来表示预警阈值,如表3.1所示,通过多数原则确定的参与风险监测分支机构风险指标的阈值是:22+(41-22)x0.75=36.25。多数原则也称为0.75法则或后进先进法则,在企业的标杆管理中常有应用,有时也会出现将0.75法则换为黄金分割原则(0.618法则)的情况。
表3.1.jpg

参数原则法
        用参数原则法来确定单个风险指标的阈值,可同时适用于商业银行分支机构风险监测的场合(或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合)以及商业银行总行层面的风险监测与预警。利用参数原则来确定指标预警的阈值是根据行业该指标的分位点来确定有警情和无警情,如表4.1所示,可根据国资委或银监会发布的绩效考核或风险监控指标的分位点值,例如选择良好值、平均值或较差值作为该指标的阈值。

表4.1
指标图1.jpg

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