科技助力银行自主定价能力建设

随着人民币贷款利率下限的取消、贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行、同业存单开闸、存款保险制度的实施，我国利率市场化改革进程越发加快，这将对商业银行目前的盈利模式造成重大冲击。在利率市场化的环境下，价格竞争将成为主要的竞争手段，商业银行的定价能力将直接关系到银行的市场竞争力和盈利能力，关系到银行的生存和发展，是商业银行的核心能力之一。

        为此，光大银行启动客户定价系统项目的开发建设工作。项目建设以银行战略规划为指引，以客户为中心，以客户贡献为基础，借鉴国内外商业银行的成功经验，综合衡量监管要求、宏观环境、市场状况，衡量客户的规模、行业、市场地位、盈利能力、风险状况，衡量竞争对手策略等方面因素，建立符合市场原则和光大银行实际的、覆盖对公对私存贷款的关于客户定价的原则和政策、制度和流程、模型和方法、后评价机制，并开发建设客户定价系统，以支持全行产品定价工作，切实提高全行的定价能力。

一、客户定价系统的业务/技术设计

        光大银行为了更好地应对利率市场化进程，提升银行的科学定价能力，构建以成本为基础、以市场为导向、以客户为中心的定价体系实施的重要系统。系统主要通过采用规则引擎实现了业务功能和数据的逻辑集中，以及业务规则的灵活配置；采用工作流工具实现了业务流程与用户权限的灵活配置和统一管理，是一套高效灵活、功能齐全、技术先进的定价管理系统。客户定价系统基于光大银行拥有完全自主知识产品的POIN平台进行开发，体现了光大银行构筑科技的自主可控能力。

        客户定价系统系统架构如图1所示。从业务功能角度来看，计算引擎模块实现了对公贷款、对私贷款、对公存款、对私存款的定价计算；规则引擎实现了存贷款定价的模型公式的配置与管理；产品管理模块负责产品清单管理与业务产品和财务产品的对照关系管理；基础数据管理模块负责基础数据的维护；定价参数管理模块实现了定价参数数据接收、定价参数新增、修改、查询、保存等功能；定价审批流程模块实现了定价流程申请、审批、退回、撤销，流程状态查询等功能；流程引擎负责流程走向配置、待审批任务管理；接口模块负责进行实时交易；批处理负责接收外部数据以及进行内部数据加工；系统管理模块复用光大银行自主研发平台构件，实现用户、权限、机构、日志的管理。

二、客户定价系统体现了光大银行IT建设的综合成果

        光大银行客户定价系统的成功建设得益于多年来对自主创新和差异化管理的不断追求。与同业相比，光大银行首创对公及零售客户贷款与存款定价的自动化，通过科学计量方法有效评估客户综合贡献度，有效利用内评法对客户的风险评定结果，综合考虑多种成本因素，达到差异化、精细化的定价目标。

        客户综合定价方法首先需要对各类成本进行准确计算，光大银行从2004年开始建设管理会计体系沿用至今，可以计算逐笔交易资金成本，管理费用分摊结果(即费用率)，税负成本以及其他成本也分摊至单笔账户。同时已完成了信用风险内部评级法的建设和实施，对客户的资产状况、信用记录、抵质押品质量等信息会进行准确评估，逐笔测算业务的客户违约概率和债项违约损失率，因此能够计算出每笔业务的预期损失和非预期损失，实现了信用风险溢价的差异化计量。

        各周边系统功能的完善是光大银行客户定价系统建设的重要有利条件，客户定价系统与多个系统进行数据交互，包括业务数据、FTP数据、成本分摊数据、风险数据、财务数据等，支持了对公零售贷款与存款的单笔业务定价。

三、客户定价系统的业务价值

        通过精确科学的客户定价测算，提高了对各产品、各机构、各类型客户的价格考核和预测能力，能够更加科学地审核每笔贷款的成本情况，有效指导银行提升利率定价水平。通过执行情况跟踪分析，客户定价系统上线以后，全行利率定价水平有明显提升。同时，客户定价系统实现了定价测算与审批流程的有机整合，并将审批流程电子化，提高审批效率。系统实现了先定价测算再进行定价审批的功能，各层级审批信息可记录、可查询、可追溯，实现系统性控制，有效降低操作风险。同时由原来手工线下审批，改为线上系统审批，提高审批效率。原来手工审批流程平均约6小时，现在线上审批流程平均约3小时，为办理业务节省50％的操作时问。每个月审批流程约为9300笔，每月预计节省操作时间2 7900小时。

        光大银行客户定价管理系统的实施将为其他银行带来示范作用，通过统一的定价管理体系可以增强跟踪市场变化的敏锐程度和反应速度，进一步提高光大银行的市场竞争能力，同时通过单一客户差异化定价提升客户体验，并为客户提供更加具有优势的价格，真正实现了科技服务于银行，科技服务于客户的理念。
 

（文章来源：《中国金融电脑》杂志）

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